Für eine Retail-Bank in Berlin suchen wir jemanden für die Validierung von Kreditrisiken. Die Position ist Teil eines Aufbauprojekts, das viel Eigeninitiative sowie fachliche Weiterentwicklung fordert und fördert. Geboten wird ein finanzmathematisch anspruchsvolles Umfeld mit einem hohen Remote Anteil.

Aufgaben:

• Validierung unterschiedlicher Risiken und Modelle (u. a. Kredit, Marktpreis und Liquiditätsrisiken, Kreditportfolio, Cashflow und Stresstest-Modelle)
• Konzeption und Weiterentwicklung der Validierungsplattformen unter Berücksichtigung der Vorgaben für IRBA-Institute sowie Steuerung ausgelagerter Validierungstätigkeiten
•  Begleitung und Überprüfung der IT-seitigen Umsetzung von Rating- und Risikoverfahren
• Einsatz von Analysemethoden aus Data Mining, statistischer Modellierung und Machine Learning zur Mustererkennung in großen Datenbeständen sowie Vorbereitung datenbasierter Entscheidungen
• Erstellung von Validierungsberichten einschließlich der Validierungsmeldung an die EZB

Profil:

• Abgeschlossenes Studium mit mathematischem, statistischem oder informationstechnischem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Rating oder in der Risikomodell-Validierung eines Kreditinstituts, idealerweise im IRBA-Umfeld
• Kenntnisse in Konzeption, Validierung und Umsetzung von Risikomodellen sowie im Bankenaufsichtsrecht
• Anwenderkenntnisse in Programmiersprachen zur Datenanalyse und Datenbankabfrage (Python, R, SAS, SQL), idealerweise ergänzt durch Erfahrung mit BI-Tools (z. B. Power BI, Tableau) und agilen Entwicklungsumgebungent

 We aim to be an equal opportunity recruiter, and we are determined to ensure that no applicant receives less favorable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.